АКЦИЯ

Ответы к экзамену по финансовому менеджменту для НГУЭУ со скидкой 25%

 

Мы в социальных сетях:

Контрольные по эконометрике для НГУЭУ. Чтобы купить работу Эконометрика для НГУЭУ (Нархоз), нужно отправить запрос:

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ВСЕ ВАРИАНТЫ. Если не нашли свой вариант - пишите на эл. почту и высылайте методичку. Цена любого варианта 350 рублей.

Код работы 1417 НГУЭУ Эконометрика, вариант 1, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Домохозяйство

Накопления, у

Доход, х1

Стоимость имущества, х2

1

10,2

42,6

110,9

2

35

98,2

107

3

6,5

29,7

71,7

4

28,8

78,6

74,7

5

29,7

79,4

116,5

6

6,5

44,8

116,3

7

27,2

60,7

135,5

8

18,1

32,6

70

9

9,3

25,7

97,7

10

25,8

66,4

83,9

11

10,2

42,6

110,9

12

25,4

65,1

63,1

13

8

32,1

50,9

14

31,4

80,5

66

15

11,4

54,4

76,1

16

23,7

52,1

44,3

17

27

46,3

26,9

18

19,3

40,3

25,2

19

25,8

51,9

25

20

32,8

73,3

43,8

21

37,3

75,3

41,6

22

25,4

65,1

63,1

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.

2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. и стоимостью имущества 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2004 г.г.

год

Объем платных услуг  (тыс. руб.),

1991

12,7

1992

13,1

1993

13

1994

14

1995

15,5

1996

18,1

1997

18,4

1998

15,1

1999

16,1

2000

18,5

2001

14,4

2002

17,2

2003

16,3

2004

18,9

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,95.
Тестовые задания
1.Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:
 

Код работы 270 НГУЭУ Эконометрика, вариант 1, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача №1. По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от ввода в действие новых основных фондов x2 (%)

Номер предприятия

y

X1

X2

Номер предприятия

y

X1

X2

1

6

10

3,5

11

10

21

6,3

2

6

12

3,6

12

11

22

6,4

3

7

15

3,9

13

11

23

7

4

7

17

4,1

14

12

25

7,5

5

7

18

4,2

15

12

28

7,9

6

8

19

4,5

16

13

30

8,2

7

8

19

5,3

17

13

31

8,4

8

9

20

5,3

18

14

31

8,6

9

9

20

5,6

19

14

35

9,5

10

10

21

6

20

15

36

10

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости выработки продукции на одного работника от удельного веса рабочих высокой квалификации.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 24% рабочих.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 24% рабочих, а ввод в действие новых основных фондов составляет 5%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
2. Ситуационная (практическая) задача №2. Имеются помесячные данные по объему платных услуг населению в 2010 г.

месяц

Объем платных услуг, млн.руб.

месяц

Объем платных услуг, млн.руб.

Январь

29,08

Июль

38,53

Февраль

32,13

Август

41,57

Март

32,65

Сентябрь

44,56

Апрель

35,43

Октябрь

55,98

Май

35,1

Ноябрь

62,45

Июнь

39,31

Декабрь

65,12

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на февраль 2011 г. с надежностью 0,99.
3. Тестовые задания
1.Остаток в i-м наблюдении – это:
2. Дано регрессионное уравнение Y = 10 + 0.5X. Чему равно прогнозное значение переменной Y, если Х = 10:
3. При анализе тесноты линейной корреляционной связи между двумя переменными получен коэффициент парной линейной корреляции, равный –1. Это означает, что:
4. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?
5. Какое из приведенных чисел может быть значением коэффициента множественной детерминации:
 6. Если значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0, это говорит
7. К каким последствиям приводит наличие гетероскедастичности в остатках:
8. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…
9. Известны помесячные данные за полгода относительно прибыли некоторой компании (тыс. руб.): 100, 110, 98, 90, 100, 110. Медиана данного ряда равна
10. В чем состоит проблема идентификации модели?

Код работы 1411 НГУЭУ Эконометрика, вариант 2, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 24 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Домохозяйство

Накопления, y

Доход,  x1

Стоимость имущества, x2

1

15,2

45,8

41,7

2

35,1

73,4

27,9

3

15,6

25,5

31

4

23,4

78,8

70,8

5

31,8

74,0

43,5

6

13,4

43,6

61,6

7

27,2

66,9

65,1

8

15,9

33,6

29,3

9

19,9

24,9

35,8

10

31,2

61,7

37

11

35,0

74,9

35,1

12

15,2

45,8

41,7

13

22,4

68,6

67,4

14

35,4

29

49,7

15

28,3

79,8

69,4

16

13,0

52,4

73,4

17

17,1

44,1

40,4

18

24,6

55,1

22,9

19

21,3

39,1

28,2

20

24,6

46,4

27,5

21

36,1

78,2

48,3

22

31,1

75,4

43,9

23

25,9

62,5

51,3

24

22,4

68,6

67,4

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. и стоимостью имущества 30ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2006 г.г.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

1991

15,3

1999

19,2

1992

17,3

2000

18,3

1993

14,4

2001

19,7

1994

15,4

2002

21,3

1995

16,9

2003

24,4

1996

19,5

2004

23,7

1997

20,2

2005

20,3

1998

19,6

2006

24,5

Требуется:
1.            Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2.            Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3.            Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4.            Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2009 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
1. Коэффициент регрессии a* в уравнении регрессии y* = a*x + b* интерпретируется как
коэффициент относительного роста;
коэффициент детерминации;
коэффициент абсолютного роста;
коэффициент корреляции.
 

Код работы 969 НГУЭУ Эконометрика, вариант 2, цена 350 руб.
Ситуационная (практическая) задача № 1
. Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 16 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице.

пред-приятия

Валовой доход за год,

y, млн.руб.

Среднегодовая

стоимость, млн. руб.

пред-приятия

Валовой доход за год,

y, млн.руб.

основных фондов

Среднегодовая

стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

основных фондов

оборотных средств

1

218

108

82

9

252

144

83

2

89

18

33

10

175

105

65

3

79

17

31

11

90

88

23

4

128

40

40

12

141

76

45

5

90

46

15

13

175

94

59

6

123

92

27

14

78

38

21

7

125

106

31

15

226

103

89

8

118

114

19

16

136

65

44

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между валовым доходом и стоимостью оборотных средств. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между этими показателями.
2. Оценить тесноту линейной связи между валовым доходом и стоимостью оборотных средств с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости валового дохода от стоимости оборотных средств.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,99 величины валового дохода для предприятия с оборотом 100 млн. руб.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,99 величины валового дохода для предприятия, на котором стоимость основных фондов составляет 70 млн. руб., а стоимость оборотных средств - 100 млн. руб.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Динамика выпуска продукции за 1994-2008 гг. представлена в таблице.

Год

Выпуск , ед

Год

Выпуск, ед

Год

Выпуск, ед

1994

16

1999

35

2004

36

1995

21

2000

33

2005

31

1996

18

2001

26

2006

38

1997

20

2002

24

2007

36

1998

21

2003

31

2008

33

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2009 г. с надежностью 0,95.
Тестовые задания
1. Ошибка в i-м наблюдении – это: …

 

Код работы 1416 НГУЭУ Эконометрика, вариант 3, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 25 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Домохозяйство

Накопления, у

Доход, х1

Стоимость имущества, х2

1

17,9

39,6

38,7

2

41

80,8

30

3

8,5

21,9

31,6

4

27,9

74,8

69,7

5

35

75,8

45,1

6

13,5

35,1

57,8

7

18,3

61,4

64,1

8

11,2

30,1

25,8

9

8,9

26

35,6

10

25,3

66,2

36,3

11

32,6

77

36,1

12

27,2

52,3

34,7

13

54,9

27,3

39,5

14

27,4

71,2

61,5

15

6,5

32,6

56,6

16

36,1

88,8

71

17

10,3

48,3

75

18

16,2

44,9

41,7

19

27,9

51,7

26,2

20

20,6

35,5

26,9

21

21,5

45,5

29,4

22

32,3

81,3

44,5

23

30,2

77,9

41,4

24

24,1

57,1

47

25

24,8

39,5

63,9

Требуется:

1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Для домохозяйства с доходом 27 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Для домохозяйства с доходом 27 ден. ед. и стоимостью имущества 60 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991 – 2008 гг.

Год

Объем платных услуг, млн. руб.

1991

16,5

1992

18,3

1993

14,6

1994

16

1995

17,1

1996

18,9

1997

18,8

1998

19,6

1999

18,6

2000

18,8

2001

19,5

2002

19,5

2003

21,5

2004

23,6

2005

23,3

2006

20,7

2007

24,5

2008

24,9

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2010 г. с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Величина, рассчитанная по формуле , является оценкой:
a) коэффициента детерминации;
b) парного коэффициента корреляции;
c) частного коэффициента корреляции;
d) коэффициента регрессии. 
 

Код работы 970 НГУЭУ Эконометрика, вариант 3, цена 350руб.
Ситуационная (практическая) задача № 1
. Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности компании.

цена акции, долл. США

доходность капитала,

уровень дивидендов,

 

цена акции, долл. США

доходность капитала,

уровень дивидендов,

1

25

15,2

2,6

10

24

12,7

2,4

2

20

13,9

2,1

11

25

15,3

2,6

3

15

15,8

1,5

12

26

15,2

2,8

4

34

12,8

3,1

13

26

12,0

2,7

5

20

6,9

2,5

14

20

15,3

1,9

6

33

14,6

3,1

15

20

13,7

1,9

7

28

15,4

2,9

16

13

13,3

1,6

8

30

17,3

2,8

17

21

15,1

2,4

9

23

13,7

2,4

18

31

15,0

3,0

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и уровнем дивидендов. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между уровнем дивидендов и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и уровнем дивидендов с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от уровня дивидендов.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 цены акции, если дивиденды составляют 2,2%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины цены акции компании с доходностью капитала 17% и уровнем дивидендов 2,2%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются поквартальные данные за последние 6 лет об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).

№ кв-ла

Экспорт

№ кв-ла

Экспорт

№ кв-ла

Экспорт

1

51,47

9

61,06

17

72,44

2

54,69

10

60,44

18

73,42

3

53,39

11

59,14

19

74,36

4

56,61

12

57,22

20

75,34

5

55,31

13

68,6

21

76,28

6

58,53

14

69,58

22

77,26

7

64,28

15

70,52

23

78,2

8

62,36

16

71,5

24

79,18

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на первый квартал следующего года с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Укажите неверное утверждение относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели:  …

Код работы 1412 НГУЭУ Эконометрика, вариант 4, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 21 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домо-хозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

домо-хозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Стоимость имущества, x2

1

19

37,7

47,2

12

19

72,9

64,6

2

39,5

82,6

34,3

13

25,9

30,6

49

3

14,7

26,5

30

14

33,3

86,6

63,6

4

22,8

72,2

69,9

15

15,1

48,1

72,4

5

34,3

73,5

45,2

16

21,6

52,5

44,8

6

12,4

37,6

61,9

17

27,4

46,7

23,5

7

19,4

68,9

65,4

18

14,9

39,5

21,8

8

15,1

29,2

33,6

19

24,4

53

26,4

9

10,8

28,4

30,6

20

34,3

76,9

49,2

10

26,5

68,8

38,8

21

37,5

76,5

43,8

11

33,8

73,2

4,2

 

 

 

 

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 60 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 60 ден. ед. и стоимостью имущества 48 ден. 
ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты. 
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2005 г.г. 

год

Объем платных услуг, млн. руб.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

1991

16,5

1999

18,8

1992

18,3

2000

19,5

1993

14,6

2001

19,5

1994

16

2002

21,5

1995

17,1

2003

23,6

1996

18,9

2004

23,3

1997

18,8

2005

20,7

1998

19,6

 

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1.Коэффициент детерминации показывает: 
 

Код работы 971 НГУЭУ Эконометрика, вариант 4, цена 350руб
Ситуационная (практическая) задача № 1.
Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Имущество, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Имущество, x2

1

9,4

37

38

12

18,3

64

59

2

32,3

73

25

13

2,5

23

47

3

5,7

21

27

14

27,2

79

63

4

19,5

69

65

15

9

46

67

5

27,4

72

39

16

15,7

44

35

6

4,9

35

52

17

20

46

22

7

17,3

60

59

18

11,9

32

21

8

11

28

24

19

18,6

43

21

9

5,2

21

27

20

28,2

72

40

10

25,1

59

29

21

28,4

72

35

11

30,6

73

32

22

17,3

54

46

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. и стоимостью имущества 20 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 14 месяцев.

T

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

yt

520

518

515

520

517

516

518

T

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

yt

524

520

519

516

514

511

509

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий апрель с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении: …


Код работы 1415 НГУЭУ Эконометрика, вариант 5, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 23 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Домохзяйство

Накопления, y

Доход,  x1

Стоимость имущест ва, x2

1

18,3

46,4

47

2

35,3

76,1

30,7

3

13,3

30,2

33

4

28,9

72,2

72,2

5

33,8

74,3

45,2

6

28,6

41,5

56

7

20,3

61,4

65,2

8

38,5

34,9

26,5

9

14,6

28,6

32,7

10

25,2

61,2

38,4

11

38,4

74

32,3

12

30,2

51,8

33,3

13

20,7

70,5

68,5

14

10,7

26,7

55,2

15

35,9

83,2

64,9

16

10,9

48,2

71,6

17

16,7

52,9

42,8

18

23,1

50,9

26

19

20

40,4

26,2

20

21,4

52,2

26,7

21

37,6

75,6

45

22

32

78,1

36,2

23

16,2

51

30,8

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. и стоимостью имущества 51,2 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1994- 2006 г.г.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

1994

12,7

2001

15,1

1995

13,1

2002

16,1

1996

13

2003

18,5

1997

14

2004

14,4

1998

15,5

2005

17,2

1999

18,1

2006

16,3

2000

18,4

 

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
1. Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной парной модели регрессии:
 

Код работы 1157 НГУЭУ Эконометрика, вариант 5, цена 300 рублей
На основе предложенных данных определить факторы, формирующие цену строящихся квартир в двух различных районах.  Построить корреляционно-регрессионную модель, оценить ее качество. Дать экономическое обоснование результатов регрессионного анализа.

Номер

района

Кол-во

комнат

Общая

площадь

Жилая

площадь

Площадь

кухни

Этаж

Средние крайние

Дом

кирп/пан

Срок сдачи

ч/з_ мес.

Стоимость

квартиры,

тыс. $

1

1

40,2

19

8

1

2

6

21,1

1

1

54,1

19,5

8

2

1

12

21,5

1

1

47,8

18

10,5

1

1

1

31,3

1

1

38

15

8

2

2

4

22

2

1

44

17,5

8

1

2

3

14,2

2

1

56,6

20

13,5

2

1

2

25

2

1

52

20,5

11

2

2

12

18,4

2

1

51,2

23,5

11,4

2

2

12

15

2

1

44,3

19

9,7

1

2

5

13,6

2

1

40

18,5

8,3

2

2

13

13,6

1

1

48,3

20,3

11,2

2

2

2

31,6

1

1

48,6

23

11,5

1

2

5

24,6

1

1

56,8

22,8

16,1

2

1

13

37,4

2

2

72,2

37

11,1

1

2

7

28,9

1

2

74,6

36

13,2

2

2

11

37,9

2

2

75,8

42

9

1

1

1

34,4

2

2

65,7

34,2

9,2

2

1

2

30,3

1

2

71,8

41

10,5

2

1

20

27,9

1

2

94

44

16,9

2

2

11

55,8

1

2

98,5

51,3

13,7

1

1

24

44,5

2

2

67,5

36

8

2

2

9

24,2

1

3

121,2

70

30

2

1

1

60

1

3

132,8

75,5

24,5

2

1

7

60

1

3

132,5

74

32

2

2

3

84,4

1

3

101

64,3

12

1

2

5

49

2

3

126

71

29

2

1

10

50,1

2

3

133,3

75,3

16,5

2

2

3

52,7

2

3

80,2

50,2

9

2

2

3

21,3

2

3

104,5

55

21

1

2

7

31,7

2

3

104,5

55

17

1

2

7

30,2

2

3

111

50,5

18

1

1

10

26

2

3

111

60,5

18

1

1

10

26,3

2

3

90

49,5

9

2

2

2

23,5

2

3

129

69

14,5

2

2

2

32,4

2

3

102,5

50

17

1

2

1

25,5

2

3

119

66,2

15

1

2

2

42,5

2

3

103

59

13

2

2

4

31,1

2

3

119

88

11,5

2

1

5

39

1

3

122

69,5

16,5

2

2

9

58,7

1

3

134,8

73

26

2

2

5

72,5

1

3

95

54

12,5

2

2

10

34,2

1

3

113

60

13,2

2

2

11

48,6

1

3

133,5

81

19,5

2

2

20

72,1

1

3

128

73

25

2

2

2

128,5

1

3

129,5

75

26,5

1

1

3

58,4

1

3

102,8

62

20,1

2

1

2

51

1

3

122

63

19,5

2

2

9

86,4

1

3

140

80,1

18

2

1

26

50

2

4

149,8

98

21

2

2

5

59,5

2

4

253

114,5

30

1

2

12

119,5

2

4

109,5

85

13

2

1

6

47,1

1

4

136

70

18

2

1

4

70,4

1

4

160,6

91

18

2

1

6

62,1

1

4

143,9

88

19

2

2

11

61

1

4

155

77

17

2

1

1

62,9

2

4

101

68,2

11,4

2

2

2

20,4

2

4

120

72,1

16

2

2

2

55,4

2

4

78

45,8

8,5

2

1

1

30,5

2

4

94

48

12,5

2

2

3

30,7

2

5

175

113,5

28,5

1

1

9

55

1

5

165,1

86

19

2

2

1

172,2

1

5

191

98

23

2

2

5

95,1

1

5

260

154

30,9

2

1

3

109,1

1

5

236

171

31

2

2

1

170,2

1

5

370

195,5

38

2

2

2

190,3

2

5

144,1

100

15

2

2

1

72,5

2

5

230

145

29

2

2

1

139,1

2

6

254

165,5

33

2

1

8

157,4

Указания к выполнению работы
Рассмотрены следующие восемь факторов, которые могут оказывать влияние на цену строящегося жилья:
•              район, где расположена, строящаяся квартира;
•              количество комнат в квартире;
•              общая площадь квартиры;
•              жилая площадь квартиры;
•              площадь кухни;
•              этаж (средний или крайний);
•              дом (панельный или кирпичный);
•              срок сдачи квартиры (через сколько месяцев).

 

Код работы 338 НГУЭУ Эконометрика, вариант 5, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1
.  По 16 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от ввода в действие новых основных фондов x2 (%).

Номер предприятия

 

 

 

Номер предприятия

 

 

 

1

12

17

4,7

9

17

22

7,5

2

13

18

5

10

18

24

8

3

14

18

5,8

11

19

27

8,4

4

14

19

5,8

12

20

29

8,7

5

15

19

6,1

13

21

30

8,9

6

15

20

6,5

14

22

30

9,1

7

15

20

6,8

15

23

34

10

8

16

21

6,9

16

24

35

10,5

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости выработки продукции на одного работника от удельного веса рабочих высокой квалификации.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих, а ввод в действие новых основных фондов составляет 7%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются помесячные данные по объему платных услуг населению в 2010 г.

месяц

Объем платных услуг, млн. руб.

месяц

Объем платных услуг, млн. руб.

месяц

Объем платных услуг, млн. руб.

январь

28,91

апрель

39,14

июль

38,36

февраль

31,96

май

34,93

август

41,4

март

32,48

июнь

35,26

сентябрь

44,39

Требуется:
1.Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3.Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4.Дать точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на декабрь 2010 г. с надежностью 0,95.
Тестовое задание

 

Код работы 1414 НГУЭУ Эконометрика, вариант 6, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 20 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Домохозяйства

Накопления, у

Доход, х1

Стоимость имущества, х2

Домохозяйства

Накопления, у

Доход, х1

Стоимость имущества, х2

1

16,1

39,1

43,7

11

23,5

67,4

61,8

2

33,8

79,5

29,8

12

8,1

24,2

54,5

3

10,8

26,9

32,8

13

32,6

79,4

71,2

4

28,7

74,2

65,1

14

15,1

48,1

76,8

5

36,4

73,8

43,3

15

23,0

53,7

43,5

6

30,4

43,0

59,0

16

24,1

48,0

28,7

7

27,1

60,2

65,9

17

13,9

32,0

24,5

8

31,7

31,0

29,3

18

22,0

44,4

30,0

9

9,7

26,7

28,6

19

34,3

81,3

42,9

10

28,8

64,8

37,2

20

35,0

78,5

44,8

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Для домохозяйства с доходом 43,8 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Для домохозяйства с доходом 43,8 ден. ед. и стоимостью имущества 52,1 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1993-2009 гг.:

Год

Объем платных услуг, млн. руб.

Год

Объем платных услуг, млн. руб.

1993

14,7

2002

18,4

1994

17,5

2003

19,9

1995

13,8

2004

20,7

1996

14,4

2005

22,4

1997

15,5

2006

23,2

1998

18,1

2007

25,7

1999

19,4

2008

21,9

2000

21,2

2009

26,6

2001

18,8

 

 

Требуется:

1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2010 г. с надежностью 0,9.
ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Коэффициент корреляции, равный нулю, показывает, что между переменными:

 

Код работы 972 НГУЭУ Эконометрика, вариант 6, цена 350руб
Ситуационная (практическая) задача № 6 – 1.
По 16 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от ввода в действие новых основных фондов x2 (%).

Номер предприятия

 

 

 

Номер предприятия

 

 

 

1

12

17

4,7

9

17

22

7,5

2

13

18

5

10

18

24

8

3

14

18

5,8

11

19

27

8,4

4

14

19

5,8

12

20

29

8,7

5

15

19

6,1

13

21

30

8,9

6

15

20

6,5

14

22

30

9,1

7

15

20

6,8

15

23

34

10

8

16

21

6,9

16

24

35

10,5

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости выработки продукции на одного работника от удельного веса рабочих высокой квалификации.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих, а ввод в действие новых основных фондов составляет 7%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 6 – 2. Имеются помесячные данные по объему платных услуг населению в 2010 г.

месяц

Объем платных услуг, млн. руб.

месяц

Объем платных услуг, млн. руб.

месяц

Объем платных услуг, млн. руб.

январь

16

апрель

20

июль

33

февраль

21

май

21

август

26

март

18

июнь

35

сентябрь

24

Требуется:
1.Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3.Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4.Дать точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на декабрь 2010 г. с надежностью 0,95.
Тестовая часть:
1. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие: …
 

Код работы 1413 НГУЭУ Эконометрика, вариант 7, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

Домохозяйство

Накопления, y

Доход,  x1

Стоимость имущест ва, x2

1

26,5

40,5

42,8

2

48,4

75

26,6

3

15,5

26,7

34,4

4

30,6

71,1

65,8

5

32

74,1

39,2

6

25,3

35,5

55

7

20,9

61,6

63,6

8

38,3

36,4

26

9

24,6

30,6

27,9

10

44,1

67,6

30,7

11

39,9

73,9

62,9

12

26,6

32,2

48,5

13

42,9

86,3

67,1

14

30,8

55

70,6

15

38,1

53,9

43,2

16

37,8

55,4

22,6

17

27,5

38,5

21,8

18

35,6

45,1

23,1

19

49,7

76,2

42

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. и стоимостью имущества 33,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2009 гг.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

1991

15,3

2001

18,7

1992

18,1

2002

20,2

1993

13

2003

19,5

1994

14,6

2004

22,7

1995

16,5

2005

24,1

1996

19,1

2006

23,0

1997

20

2007

21,3

1998

19,8

2008

26,9

1999

19,4

2009

26,7

2000

18,8

 

Требуется:
1.            Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2.            Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3.            Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4.            Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2011 г. с надежностью 0,95.
Тестовые задания
1. Статистика Фишера для уравнения регрессии y* = a*x + b*формуле:
 

Код работы 973 НГУЭУ Эконометрика, вариант 7, цена 350руб
Ситуационная (практическая) задача № 1.
Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 20 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице.

пред-приятия

Валовой доход за год, y, млн.руб.

Среднегодовая

стоимость, млн. руб.

пред-приятия

Валовой доход за год, y, млн.руб. основных фондов

Среднегодовая

стоимость, млн. руб.

основных фондов

оборотных средств

основных фондов

оборотных средств

1

166

68

70

11

180

76

72

2

158

66

64

12

178

80

64

3

155

56

80

13

150

52

80

4

177

79

61

14

158

69

60

5

130

42

76

15

154

76

44

6

155

59

73

16

126

50

56

7

172

66

80

17

123

57

41

8

143

51

73

18

155

61

69

9

122

44

62

19

128

54

51

10

149

56

71

20

130

59

45

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между валовым доходом и стоимостью основных фондов. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между этими показателями.
2. Оценить тесноту линейной связи между валовым доходом и стоимостью основных фондов с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости валового дохода от стоимости основных фондов.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины валового дохода для предприятия с основными фондами 50 млн. руб.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины валового дохода для предприятия, на котором стоимость основных фондов составляет 50 млн. руб., а стоимость оборотных средств - 75 млн. руб.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Динамика выпуска продукции за 1994-2011 гг. представлена в таблице.

Год

Выпуск , ед

Год

Выпуск, ед

Год

Выпуск, ед

1994

35

2000

52

2006

57

1995

40

2001

45

2007

55

1996

37

2002

48

2008

52

1997

39

2003

50

2009

51

1998

40

2004

55

2010

54

1999

47

2005

50

2011

58

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2012 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
1. Суть метода наименьших квадратов заключается в: …
 

Код работы 603 НГУЭУ Эконометрика, вариант 8, цена 350 руб
Ситуационная (практическая) задача № 1. Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности 22 компаний.

цена акции,

долл. США

доходность

капитала, %

уровень

дивидендов, %

цена акции,

долл. США

доходность

капитала, %

уровень

дивидендов, %

1

32

20

2,2

12

33

29

2,4

2

27

16

1,7

13

33

22

2,3

3

22

13

1,1

14

27

16

1,5

4

41

31

2,7

15

27

18

1,5

5

27

18

2,1

16

20

10

1,2

6

40

30

2,7

17

28

14

2

7

35

30

2,5

18

38

28

1,8

8

37

29

2,4

19

36

30

2,2

9

30

17

2

20

34

25

2,9

10

31

23

2

21

39

30

3,1

11

32

25

2,2

22

37

22

2,6

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и доходностью капитала. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между доходностью и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F –критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 цены акции, если доходность капитала составляет 33%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F –критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются поквартальные данные за последние 4 года об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).

№ кв–ла

Экспорт

№ кв–ла

Экспорт

1

51,47

9

61,06

2

54,69

10

60,44

3

53,39

11

59,14

4

56,61

12

57,22

5

55,31

13

68,6

6

58,53

14

69,58

7

64,28

15

70,52

8

62,36

16

71,5

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на второй квартал следующего года с надежностью 0,95.
Ситуационная (практическая) задача № 3. В цехе с 10 станками ежедневно регистрировалось число вышедших из строя станков. Всего было проведено 200 наблюдений, результаты которых приведены ниже:

Число выбывших станков

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Число зарегистрированных случаев

40

65

44

22

16

7

3

3

0

0

0

Необходимо:
Определить исследуемый признак и его тип (дискретный или непрерывный).
В зависимости от типа признака построить полигон или гистограмму относительных частот.
На основе визуального анализа полигона (гистограммы) сформулировать гипотезу о законе распределения признака.
Вычислить выборочные характеристики изучаемого признака: среднее, дисперсию, среднее квадратическое (стандартное) отклонение.
Для генеральной средней и дисперсии построить доверительные интервалы, соответствующие доверительной вероятности 0,99.
При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что число выбывших из строя станков имеет распределение Пуассона.
Тестовое задание

Код работы 974 НГУЭУ Эконометрика, вариант 9, цена 350руб
Ситуационная (практическая) задача № 1.
Проведено бюджетное обследование 18 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Имущество, x2

домохозяйство

Накопления, y

Доход, x1

Имущество, x2

1

39

47,5

48,1

10

35

65,1

35,9

2

38

55

45,2

11

41

44,4

51,7

3

35

34,9

54

12

36

69,9

37,6

4

42

71,8

35,9

13

42

44,4

50,7

5

39

40,9

51,6

14

35

70,3

35,2

6

34

61,9

39

15

39

42,4

49,1

7

45

42,7

58,5

16

37

59,7

38,7

8

38

62,3

42,4

17

46

47,2

56,8

9

46

51,3

58,3

18

41

66,7

44,2

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и стоимостью имущества. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X2 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и имуществом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от стоимости имущества.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства со стоимостью имущества 55 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 39 ден. ед. и стоимостью имущества 55 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 12 месяцев.

T

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

yt

520

518

515

520

517

516

T

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

yt

518

524

520

519

516

514

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий март с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие?

 

Код работы 1478 НГУЭУ Эконометрика, вариант 9, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 26 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):

домо- хозяйс тво

Накоплен ия, y

Дохо д, x1

Стоимос ть   имущест ва, x2

домо- хозяйств о

Накоплен ия, y

Доход, x1

Стоимост ь      имущест ва, x2

1

25,8

39,6

46

14

23,7

71,3

63,8

2

13, 2

73,3

26

15

29,1

27,4

48,2

3

15,9

26,9

28,3

16

23,7

80,9

71,5

4

23,3

78,9

68,5

17

30,3

49,9

71,1

5

17,8

76,8

46,2

18

20,9

52,3

37,7

6

30,5

35,9

60,3

19

16,5

54,5

23,2

7

26,3

64,6

68,1

20

21,1

41,3

29,4

8

23,7

32,9

32,5

21

17,3

48,9

21,3

9

24,7

26,1

30,7

22

16

79,1

41,2

10

25

33,7

37,9

23

17,9

81,7

50,3

11

18,7

66,3

40,7

24

17,7

79

47,5

12

19,8

81,4

38,7

25

22,2

65,7

53,4

13

24,2

48,5

47

26

25,3

68,6

67,4

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость  коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. и стоимостью имущества 51,2 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1995- 2005 г.г.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

год

Объем платных услуг, млн. руб.

1995

15,5

2001

20,5

1996

17,1

2002

18,7

1997

14,2

2003

20,1

1998

15,2

3004

21,5

1999

16,9

2005

25,9

2000

20,1

 

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Коэффициент регрессии вычисляется по формуле:

 

Код работы 975 НГУЭУ Эконометрика, вариант 10, цена 350 руб
Ситуационная (практическая) задача № 1.
Предполагается, что объем предложения Y некоторого блага для функционирующей в условиях конкуренции фирмы линейно зависит от цены этого блага X1 и заработной платы X2 сотрудников фирмы, производящих данное благо. Статистические данные за 20 месяцев собраны в следующую таблицу:

Месяц

Y,

тыс. ед.

X1,

руб.

X2,

тыс. руб.

Месяц

Y,

тыс. ед.

X1,

руб.

X2,

тыс. руб.

1

18,9

14

12

11

26,12

23,4

17,7

2

24,68

15,6

8,2

12

31,9

25

12,3

3

21,4

16

10,4

13

29,68

25,6

16,6

4

25,78

16,6

6,9

14

33,08

27,6

16,4

5

22,94

16,8

9,3

15

30,9

29

20

6

26,76

18,2

7,3

16

36,84

30,8

13,8

7

23,64

18,8

12,3

17

32,5

31

17,9

8

28,98

20,6

13,4

18

35,7

32

14,9

9

26,66

22,2

15,7

19

34,72

33,4

19,8

10

30,16

23,2

13,2

20

39,52

33,4

18

Требуется:
1. Построить корреляционное поле между объемом предложения блага и его ценой. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между указанными показателями.
2. Оценить тесноту линейной связи между объемом предложения блага и его ценой с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости объема предложения блага от его цены.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 объема предложения, если цена блага составит 20 руб.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 объема предложения блага для фирмы, если цена блага составит 20 руб., а заработная плата сотрудников фирмы равна 10 тыс. руб.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются поквартальные данные по товарообороту некоторой компании в 1997-2010 гг.

Год

Товарооборот, млн. руб.

Год

Товарооборот, млн. руб.

1997

76

2004

86

1998

84

2005

93

1999

83

2006

85

2000

88

2007

90

2001

79

2008

91

2002

78

2009

95

2003

88

2010

92

Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз товарооборота компании на 2012 год с надежностью 0,99.
Тестовые задания
1. По характеру различают связи:

Яндекс.Метрика