АКЦИЯ
Ответы к экзамену по финансовому менеджменту для НГУЭУ со скидкой 25%
Мы в социальных сетях:
 ![]()
|
Контрольные по эконометрике для НГУЭУ. Чтобы купить работу Эконометрика для НГУЭУ (Нархоз), нужно отправить запрос:
Код работы 1417 НГУЭУ Эконометрика, вариант 1, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
Домохозяйство
|
Накопления, у
|
Доход, х1
|
Стоимость имущества, х2
|
|
1
|
10,2
|
42,6
|
110,9
|
|
2
|
35
|
98,2
|
107
|
|
3
|
6,5
|
29,7
|
71,7
|
|
4
|
28,8
|
78,6
|
74,7
|
|
5
|
29,7
|
79,4
|
116,5
|
|
6
|
6,5
|
44,8
|
116,3
|
|
7
|
27,2
|
60,7
|
135,5
|
|
8
|
18,1
|
32,6
|
70
|
|
9
|
9,3
|
25,7
|
97,7
|
|
10
|
25,8
|
66,4
|
83,9
|
|
11
|
10,2
|
42,6
|
110,9
|
|
12
|
25,4
|
65,1
|
63,1
|
|
13
|
8
|
32,1
|
50,9
|
|
14
|
31,4
|
80,5
|
66
|
|
15
|
11,4
|
54,4
|
76,1
|
|
16
|
23,7
|
52,1
|
44,3
|
|
17
|
27
|
46,3
|
26,9
|
|
18
|
19,3
|
40,3
|
25,2
|
|
19
|
25,8
|
51,9
|
25
|
|
20
|
32,8
|
73,3
|
43,8
|
|
21
|
37,3
|
75,3
|
41,6
|
|
22
|
25,4
|
65,1
|
63,1
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 40 ден. ед. и стоимостью имущества 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2004 г.г.
|
год
|
Объем платных услуг (тыс. руб.),
|
|
1991
|
12,7
|
|
1992
|
13,1
|
|
1993
|
13
|
|
1994
|
14
|
|
1995
|
15,5
|
|
1996
|
18,1
|
|
1997
|
18,4
|
|
1998
|
15,1
|
|
1999
|
16,1
|
|
2000
|
18,5
|
|
2001
|
14,4
|
|
2002
|
17,2
|
|
2003
|
16,3
|
|
2004
|
18,9
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,95.
Тестовые задания
1.Парный линейный коэффициент корреляции характеризует наличие тесной обратной связи. Он может принимать следующие значения:
Код работы 270 НГУЭУ Эконометрика, вариант 1, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача №1. По 20 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от ввода в действие новых основных фондов x2 (%)
|
Номер предприятия
|
y
|
X1
|
X2
|
Номер предприятия
|
y
|
X1
|
X2
|
|
1
|
6
|
10
|
3,5
|
11
|
10
|
21
|
6,3
|
|
2
|
6
|
12
|
3,6
|
12
|
11
|
22
|
6,4
|
|
3
|
7
|
15
|
3,9
|
13
|
11
|
23
|
7
|
|
4
|
7
|
17
|
4,1
|
14
|
12
|
25
|
7,5
|
|
5
|
7
|
18
|
4,2
|
15
|
12
|
28
|
7,9
|
|
6
|
8
|
19
|
4,5
|
16
|
13
|
30
|
8,2
|
|
7
|
8
|
19
|
5,3
|
17
|
13
|
31
|
8,4
|
|
8
|
9
|
20
|
5,3
|
18
|
14
|
31
|
8,6
|
|
9
|
9
|
20
|
5,6
|
19
|
14
|
35
|
9,5
|
|
10
|
10
|
21
|
6
|
20
|
15
|
36
|
10
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости выработки продукции на одного работника от удельного веса рабочих высокой квалификации.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 24% рабочих.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 24% рабочих, а ввод в действие новых основных фондов составляет 5%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
2. Ситуационная (практическая) задача №2. Имеются помесячные данные по объему платных услуг населению в 2010 г.
|
месяц
|
Объем платных услуг, млн.руб.
|
месяц
|
Объем платных услуг, млн.руб.
|
|
Январь
|
29,08
|
Июль
|
38,53
|
|
Февраль
|
32,13
|
Август
|
41,57
|
|
Март
|
32,65
|
Сентябрь
|
44,56
|
|
Апрель
|
35,43
|
Октябрь
|
55,98
|
|
Май
|
35,1
|
Ноябрь
|
62,45
|
|
Июнь
|
39,31
|
Декабрь
|
65,12
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на февраль 2011 г. с надежностью 0,99.
3. Тестовые задания
1.Остаток в i-м наблюдении – это:
2. Дано регрессионное уравнение Y = 10 + 0.5X. Чему равно прогнозное значение переменной Y, если Х = 10:
3. При анализе тесноты линейной корреляционной связи между двумя переменными получен коэффициент парной линейной корреляции, равный –1. Это означает, что:
4. С помощью какой меры невозможно избавиться от мультиколлинеарности?
5. Какое из приведенных чисел может быть значением коэффициента множественной детерминации:
6. Если значение статистики Дарбина-Уотсона равно 0, это говорит
7. К каким последствиям приводит наличие гетероскедастичности в остатках:
8. Периодические колебания, возникающие под влиянием смены времени года называются…
9. Известны помесячные данные за полгода относительно прибыли некоторой компании (тыс. руб.): 100, 110, 98, 90, 100, 110. Медиана данного ряда равна
10. В чем состоит проблема идентификации модели?
Код работы 1411 НГУЭУ Эконометрика, вариант 2, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 24 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
Домохозяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Стоимость имущества, x2
|
|
1
|
15,2
|
45,8
|
41,7
|
|
2
|
35,1
|
73,4
|
27,9
|
|
3
|
15,6
|
25,5
|
31
|
|
4
|
23,4
|
78,8
|
70,8
|
|
5
|
31,8
|
74,0
|
43,5
|
|
6
|
13,4
|
43,6
|
61,6
|
|
7
|
27,2
|
66,9
|
65,1
|
|
8
|
15,9
|
33,6
|
29,3
|
|
9
|
19,9
|
24,9
|
35,8
|
|
10
|
31,2
|
61,7
|
37
|
|
11
|
35,0
|
74,9
|
35,1
|
|
12
|
15,2
|
45,8
|
41,7
|
|
13
|
22,4
|
68,6
|
67,4
|
|
14
|
35,4
|
29
|
49,7
|
|
15
|
28,3
|
79,8
|
69,4
|
|
16
|
13,0
|
52,4
|
73,4
|
|
17
|
17,1
|
44,1
|
40,4
|
|
18
|
24,6
|
55,1
|
22,9
|
|
19
|
21,3
|
39,1
|
28,2
|
|
20
|
24,6
|
46,4
|
27,5
|
|
21
|
36,1
|
78,2
|
48,3
|
|
22
|
31,1
|
75,4
|
43,9
|
|
23
|
25,9
|
62,5
|
51,3
|
|
24
|
22,4
|
68,6
|
67,4
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Для домохозяйства с доходом 45 ден. ед. и стоимостью имущества 30ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2006 г.г.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
1991
|
15,3
|
1999
|
19,2
|
|
1992
|
17,3
|
2000
|
18,3
|
|
1993
|
14,4
|
2001
|
19,7
|
|
1994
|
15,4
|
2002
|
21,3
|
|
1995
|
16,9
|
2003
|
24,4
|
|
1996
|
19,5
|
2004
|
23,7
|
|
1997
|
20,2
|
2005
|
20,3
|
|
1998
|
19,6
|
2006
|
24,5
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2009 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
1. Коэффициент регрессии a* в уравнении регрессии y* = a*x + b* интерпретируется как
коэффициент относительного роста;
коэффициент детерминации;
коэффициент абсолютного роста;
коэффициент корреляции.
Код работы 969 НГУЭУ Эконометрика, вариант 2, цена 350 руб.
Ситуационная (практическая) задача № 1. Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 16 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице.
|
№
пред-приятия
|
Валовой доход за год,
y, млн.руб.
|
Среднегодовая
стоимость, млн. руб.
|
№
пред-приятия
|
Валовой доход за год,
y, млн.руб.
основных фондов
|
Среднегодовая
стоимость, млн. руб.
|
|
основных фондов
|
оборотных средств
|
основных фондов
|
оборотных средств
|
|
1
|
218
|
108
|
82
|
9
|
252
|
144
|
83
|
|
2
|
89
|
18
|
33
|
10
|
175
|
105
|
65
|
|
3
|
79
|
17
|
31
|
11
|
90
|
88
|
23
|
|
4
|
128
|
40
|
40
|
12
|
141
|
76
|
45
|
|
5
|
90
|
46
|
15
|
13
|
175
|
94
|
59
|
|
6
|
123
|
92
|
27
|
14
|
78
|
38
|
21
|
|
7
|
125
|
106
|
31
|
15
|
226
|
103
|
89
|
|
8
|
118
|
114
|
19
|
16
|
136
|
65
|
44
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между валовым доходом и стоимостью оборотных средств. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между этими показателями.
2. Оценить тесноту линейной связи между валовым доходом и стоимостью оборотных средств с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости валового дохода от стоимости оборотных средств.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,99 величины валового дохода для предприятия с оборотом 100 млн. руб.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,99 величины валового дохода для предприятия, на котором стоимость основных фондов составляет 70 млн. руб., а стоимость оборотных средств - 100 млн. руб.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Динамика выпуска продукции за 1994-2008 гг. представлена в таблице.
|
Год
|
Выпуск , ед
|
Год
|
Выпуск, ед
|
Год
|
Выпуск, ед
|
|
1994
|
16
|
1999
|
35
|
2004
|
36
|
|
1995
|
21
|
2000
|
33
|
2005
|
31
|
|
1996
|
18
|
2001
|
26
|
2006
|
38
|
|
1997
|
20
|
2002
|
24
|
2007
|
36
|
|
1998
|
21
|
2003
|
31
|
2008
|
33
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2009 г. с надежностью 0,95.
Тестовые задания
1. Ошибка в i-м наблюдении – это: …
Код работы 1416 НГУЭУ Эконометрика, вариант 3, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 25 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
Домохозяйство
|
Накопления, у
|
Доход, х1
|
Стоимость имущества, х2
|
|
1
|
17,9
|
39,6
|
38,7
|
|
2
|
41
|
80,8
|
30
|
|
3
|
8,5
|
21,9
|
31,6
|
|
4
|
27,9
|
74,8
|
69,7
|
|
5
|
35
|
75,8
|
45,1
|
|
6
|
13,5
|
35,1
|
57,8
|
|
7
|
18,3
|
61,4
|
64,1
|
|
8
|
11,2
|
30,1
|
25,8
|
|
9
|
8,9
|
26
|
35,6
|
|
10
|
25,3
|
66,2
|
36,3
|
|
11
|
32,6
|
77
|
36,1
|
|
12
|
27,2
|
52,3
|
34,7
|
|
13
|
54,9
|
27,3
|
39,5
|
|
14
|
27,4
|
71,2
|
61,5
|
|
15
|
6,5
|
32,6
|
56,6
|
|
16
|
36,1
|
88,8
|
71
|
|
17
|
10,3
|
48,3
|
75
|
|
18
|
16,2
|
44,9
|
41,7
|
|
19
|
27,9
|
51,7
|
26,2
|
|
20
|
20,6
|
35,5
|
26,9
|
|
21
|
21,5
|
45,5
|
29,4
|
|
22
|
32,3
|
81,3
|
44,5
|
|
23
|
30,2
|
77,9
|
41,4
|
|
24
|
24,1
|
57,1
|
47
|
|
25
|
24,8
|
39,5
|
63,9
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Для домохозяйства с доходом 27 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Для домохозяйства с доходом 27 ден. ед. и стоимостью имущества 60 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991 – 2008 гг.
|
Год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
1991
|
16,5
|
|
1992
|
18,3
|
|
1993
|
14,6
|
|
1994
|
16
|
|
1995
|
17,1
|
|
1996
|
18,9
|
|
1997
|
18,8
|
|
1998
|
19,6
|
|
1999
|
18,6
|
|
2000
|
18,8
|
|
2001
|
19,5
|
|
2002
|
19,5
|
|
2003
|
21,5
|
|
2004
|
23,6
|
|
2005
|
23,3
|
|
2006
|
20,7
|
|
2007
|
24,5
|
|
2008
|
24,9
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2010 г. с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Величина, рассчитанная по формуле , является оценкой:
a) коэффициента детерминации;
b) парного коэффициента корреляции;
c) частного коэффициента корреляции;
d) коэффициента регрессии.
Код работы 970 НГУЭУ Эконометрика, вариант 3, цена 350руб.
Ситуационная (практическая) задача № 1. Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности компании.
|
№
|
цена акции, долл. США
|
доходность капитала,
|
уровень дивидендов,
|
|
цена акции, долл. США
|
доходность капитала,
|
уровень дивидендов,
|
|
1
|
25
|
15,2
|
2,6
|
10
|
24
|
12,7
|
2,4
|
|
2
|
20
|
13,9
|
2,1
|
11
|
25
|
15,3
|
2,6
|
|
3
|
15
|
15,8
|
1,5
|
12
|
26
|
15,2
|
2,8
|
|
4
|
34
|
12,8
|
3,1
|
13
|
26
|
12,0
|
2,7
|
|
5
|
20
|
6,9
|
2,5
|
14
|
20
|
15,3
|
1,9
|
|
6
|
33
|
14,6
|
3,1
|
15
|
20
|
13,7
|
1,9
|
|
7
|
28
|
15,4
|
2,9
|
16
|
13
|
13,3
|
1,6
|
|
8
|
30
|
17,3
|
2,8
|
17
|
21
|
15,1
|
2,4
|
|
9
|
23
|
13,7
|
2,4
|
18
|
31
|
15,0
|
3,0
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и уровнем дивидендов. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между уровнем дивидендов и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и уровнем дивидендов с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от уровня дивидендов.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 цены акции, если дивиденды составляют 2,2%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины цены акции компании с доходностью капитала 17% и уровнем дивидендов 2,2%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются поквартальные данные за последние 6 лет об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).
|
№ кв-ла
|
Экспорт
|
№ кв-ла
|
Экспорт
|
№ кв-ла
|
Экспорт
|
|
1
|
51,47
|
9
|
61,06
|
17
|
72,44
|
|
2
|
54,69
|
10
|
60,44
|
18
|
73,42
|
|
3
|
53,39
|
11
|
59,14
|
19
|
74,36
|
|
4
|
56,61
|
12
|
57,22
|
20
|
75,34
|
|
5
|
55,31
|
13
|
68,6
|
21
|
76,28
|
|
6
|
58,53
|
14
|
69,58
|
22
|
77,26
|
|
7
|
64,28
|
15
|
70,52
|
23
|
78,2
|
|
8
|
62,36
|
16
|
71,5
|
24
|
79,18
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на первый квартал следующего года с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Укажите неверное утверждение относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели: …
Код работы 1412 НГУЭУ Эконометрика, вариант 4, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 21 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
домо-хозяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Стоимость имущества, x2
|
домо-хозяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Стоимость имущества, x2
|
|
1
|
19
|
37,7
|
47,2
|
12
|
19
|
72,9
|
64,6
|
|
2
|
39,5
|
82,6
|
34,3
|
13
|
25,9
|
30,6
|
49
|
|
3
|
14,7
|
26,5
|
30
|
14
|
33,3
|
86,6
|
63,6
|
|
4
|
22,8
|
72,2
|
69,9
|
15
|
15,1
|
48,1
|
72,4
|
|
5
|
34,3
|
73,5
|
45,2
|
16
|
21,6
|
52,5
|
44,8
|
|
6
|
12,4
|
37,6
|
61,9
|
17
|
27,4
|
46,7
|
23,5
|
|
7
|
19,4
|
68,9
|
65,4
|
18
|
14,9
|
39,5
|
21,8
|
|
8
|
15,1
|
29,2
|
33,6
|
19
|
24,4
|
53
|
26,4
|
|
9
|
10,8
|
28,4
|
30,6
|
20
|
34,3
|
76,9
|
49,2
|
|
10
|
26,5
|
68,8
|
38,8
|
21
|
37,5
|
76,5
|
43,8
|
|
11
|
33,8
|
73,2
|
4,2
|
|
|
|
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 60 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимость накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 60 ден. ед. и стоимостью имущества 48 ден.
ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2005 г.г.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
1991
|
16,5
|
1999
|
18,8
|
|
1992
|
18,3
|
2000
|
19,5
|
|
1993
|
14,6
|
2001
|
19,5
|
|
1994
|
16
|
2002
|
21,5
|
|
1995
|
17,1
|
2003
|
23,6
|
|
1996
|
18,9
|
2004
|
23,3
|
|
1997
|
18,8
|
2005
|
20,7
|
|
1998
|
19,6
|
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2006 г. с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1.Коэффициент детерминации показывает:
Код работы 971 НГУЭУ Эконометрика, вариант 4, цена 350руб
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 22 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
домохозяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Имущество, x2
|
домохозяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Имущество, x2
|
|
1
|
9,4
|
37
|
38
|
12
|
18,3
|
64
|
59
|
|
2
|
32,3
|
73
|
25
|
13
|
2,5
|
23
|
47
|
|
3
|
5,7
|
21
|
27
|
14
|
27,2
|
79
|
63
|
|
4
|
19,5
|
69
|
65
|
15
|
9
|
46
|
67
|
|
5
|
27,4
|
72
|
39
|
16
|
15,7
|
44
|
35
|
|
6
|
4,9
|
35
|
52
|
17
|
20
|
46
|
22
|
|
7
|
17,3
|
60
|
59
|
18
|
11,9
|
32
|
21
|
|
8
|
11
|
28
|
24
|
19
|
18,6
|
43
|
21
|
|
9
|
5,2
|
21
|
27
|
20
|
28,2
|
72
|
40
|
|
10
|
25,1
|
59
|
29
|
21
|
28,4
|
72
|
35
|
|
11
|
30,6
|
73
|
32
|
22
|
17,3
|
54
|
46
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 50 ден. ед. и стоимостью имущества 20 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99 .
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 14 месяцев.
|
T
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
|
yt
|
520
|
518
|
515
|
520
|
517
|
516
|
518
|
|
T
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
январь
|
февраль
|
|
yt
|
524
|
520
|
519
|
516
|
514
|
511
|
509
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий апрель с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Значение переменной Y для некоторого наблюдения составило 12, прогнозное значение Y в этом наблюдении составило 11,5. Чему равен остаток в этом наблюдении: …
Код работы 1415 НГУЭУ Эконометрика, вариант 5, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 23 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
Домохзяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Стоимость имущест ва, x2
|
|
1
|
18,3
|
46,4
|
47
|
|
2
|
35,3
|
76,1
|
30,7
|
|
3
|
13,3
|
30,2
|
33
|
|
4
|
28,9
|
72,2
|
72,2
|
|
5
|
33,8
|
74,3
|
45,2
|
|
6
|
28,6
|
41,5
|
56
|
|
7
|
20,3
|
61,4
|
65,2
|
|
8
|
38,5
|
34,9
|
26,5
|
|
9
|
14,6
|
28,6
|
32,7
|
|
10
|
25,2
|
61,2
|
38,4
|
|
11
|
38,4
|
74
|
32,3
|
|
12
|
30,2
|
51,8
|
33,3
|
|
13
|
20,7
|
70,5
|
68,5
|
|
14
|
10,7
|
26,7
|
55,2
|
|
15
|
35,9
|
83,2
|
64,9
|
|
16
|
10,9
|
48,2
|
71,6
|
|
17
|
16,7
|
52,9
|
42,8
|
|
18
|
23,1
|
50,9
|
26
|
|
19
|
20
|
40,4
|
26,2
|
|
20
|
21,4
|
52,2
|
26,7
|
|
21
|
37,6
|
75,6
|
45
|
|
22
|
32
|
78,1
|
36,2
|
|
23
|
16,2
|
51
|
30,8
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. и стоимостью имущества 51,2 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1994- 2006 г.г.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
1994
|
12,7
|
2001
|
15,1
|
|
1995
|
13,1
|
2002
|
16,1
|
|
1996
|
13
|
2003
|
18,5
|
|
1997
|
14
|
2004
|
14,4
|
|
1998
|
15,5
|
2005
|
17,2
|
|
1999
|
18,1
|
2006
|
16,3
|
|
2000
|
18,4
|
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
1. Если коэффициент корреляции отрицателен, то в линейной парной модели регрессии:
Код работы 1157 НГУЭУ Эконометрика, вариант 5, цена 300 рублей
На основе предложенных данных определить факторы, формирующие цену строящихся квартир в двух различных районах. Построить корреляционно-регрессионную модель, оценить ее качество. Дать экономическое обоснование результатов регрессионного анализа.
|
Номер
района
|
Кол-во
комнат
|
Общая
площадь
|
Жилая
площадь
|
Площадь
кухни
|
Этаж
Средние крайние
|
Дом
кирп/пан
|
Срок сдачи
ч/з_ мес.
|
Стоимость
квартиры,
тыс. $
|
|
1
|
1
|
40,2
|
19
|
8
|
1
|
2
|
6
|
21,1
|
|
1
|
1
|
54,1
|
19,5
|
8
|
2
|
1
|
12
|
21,5
|
|
1
|
1
|
47,8
|
18
|
10,5
|
1
|
1
|
1
|
31,3
|
|
1
|
1
|
38
|
15
|
8
|
2
|
2
|
4
|
22
|
|
2
|
1
|
44
|
17,5
|
8
|
1
|
2
|
3
|
14,2
|
|
2
|
1
|
56,6
|
20
|
13,5
|
2
|
1
|
2
|
25
|
|
2
|
1
|
52
|
20,5
|
11
|
2
|
2
|
12
|
18,4
|
|
2
|
1
|
51,2
|
23,5
|
11,4
|
2
|
2
|
12
|
15
|
|
2
|
1
|
44,3
|
19
|
9,7
|
1
|
2
|
5
|
13,6
|
|
2
|
1
|
40
|
18,5
|
8,3
|
2
|
2
|
13
|
13,6
|
|
1
|
1
|
48,3
|
20,3
|
11,2
|
2
|
2
|
2
|
31,6
|
|
1
|
1
|
48,6
|
23
|
11,5
|
1
|
2
|
5
|
24,6
|
|
1
|
1
|
56,8
|
22,8
|
16,1
|
2
|
1
|
13
|
37,4
|
|
2
|
2
|
72,2
|
37
|
11,1
|
1
|
2
|
7
|
28,9
|
|
1
|
2
|
74,6
|
36
|
13,2
|
2
|
2
|
11
|
37,9
|
|
2
|
2
|
75,8
|
42
|
9
|
1
|
1
|
1
|
34,4
|
|
2
|
2
|
65,7
|
34,2
|
9,2
|
2
|
1
|
2
|
30,3
|
|
1
|
2
|
71,8
|
41
|
10,5
|
2
|
1
|
20
|
27,9
|
|
1
|
2
|
94
|
44
|
16,9
|
2
|
2
|
11
|
55,8
|
|
1
|
2
|
98,5
|
51,3
|
13,7
|
1
|
1
|
24
|
44,5
|
|
2
|
2
|
67,5
|
36
|
8
|
2
|
2
|
9
|
24,2
|
|
1
|
3
|
121,2
|
70
|
30
|
2
|
1
|
1
|
60
|
|
1
|
3
|
132,8
|
75,5
|
24,5
|
2
|
1
|
7
|
60
|
|
1
|
3
|
132,5
|
74
|
32
|
2
|
2
|
3
|
84,4
|
|
1
|
3
|
101
|
64,3
|
12
|
1
|
2
|
5
|
49
|
|
2
|
3
|
126
|
71
|
29
|
2
|
1
|
10
|
50,1
|
|
2
|
3
|
133,3
|
75,3
|
16,5
|
2
|
2
|
3
|
52,7
|
|
2
|
3
|
80,2
|
50,2
|
9
|
2
|
2
|
3
|
21,3
|
|
2
|
3
|
104,5
|
55
|
21
|
1
|
2
|
7
|
31,7
|
|
2
|
3
|
104,5
|
55
|
17
|
1
|
2
|
7
|
30,2
|
|
2
|
3
|
111
|
50,5
|
18
|
1
|
1
|
10
|
26
|
|
2
|
3
|
111
|
60,5
|
18
|
1
|
1
|
10
|
26,3
|
|
2
|
3
|
90
|
49,5
|
9
|
2
|
2
|
2
|
23,5
|
|
2
|
3
|
129
|
69
|
14,5
|
2
|
2
|
2
|
32,4
|
|
2
|
3
|
102,5
|
50
|
17
|
1
|
2
|
1
|
25,5
|
|
2
|
3
|
119
|
66,2
|
15
|
1
|
2
|
2
|
42,5
|
|
2
|
3
|
103
|
59
|
13
|
2
|
2
|
4
|
31,1
|
|
2
|
3
|
119
|
88
|
11,5
|
2
|
1
|
5
|
39
|
|
1
|
3
|
122
|
69,5
|
16,5
|
2
|
2
|
9
|
58,7
|
|
1
|
3
|
134,8
|
73
|
26
|
2
|
2
|
5
|
72,5
|
|
1
|
3
|
95
|
54
|
12,5
|
2
|
2
|
10
|
34,2
|
|
1
|
3
|
113
|
60
|
13,2
|
2
|
2
|
11
|
48,6
|
|
1
|
3
|
133,5
|
81
|
19,5
|
2
|
2
|
20
|
72,1
|
|
1
|
3
|
128
|
73
|
25
|
2
|
2
|
2
|
128,5
|
|
1
|
3
|
129,5
|
75
|
26,5
|
1
|
1
|
3
|
58,4
|
|
1
|
3
|
102,8
|
62
|
20,1
|
2
|
1
|
2
|
51
|
|
1
|
3
|
122
|
63
|
19,5
|
2
|
2
|
9
|
86,4
|
|
1
|
3
|
140
|
80,1
|
18
|
2
|
1
|
26
|
50
|
|
2
|
4
|
149,8
|
98
|
21
|
2
|
2
|
5
|
59,5
|
|
2
|
4
|
253
|
114,5
|
30
|
1
|
2
|
12
|
119,5
|
|
2
|
4
|
109,5
|
85
|
13
|
2
|
1
|
6
|
47,1
|
|
1
|
4
|
136
|
70
|
18
|
2
|
1
|
4
|
70,4
|
|
1
|
4
|
160,6
|
91
|
18
|
2
|
1
|
6
|
62,1
|
|
1
|
4
|
143,9
|
88
|
19
|
2
|
2
|
11
|
61
|
|
1
|
4
|
155
|
77
|
17
|
2
|
1
|
1
|
62,9
|
|
2
|
4
|
101
|
68,2
|
11,4
|
2
|
2
|
2
|
20,4
|
|
2
|
4
|
120
|
72,1
|
16
|
2
|
2
|
2
|
55,4
|
|
2
|
4
|
78
|
45,8
|
8,5
|
2
|
1
|
1
|
30,5
|
|
2
|
4
|
94
|
48
|
12,5
|
2
|
2
|
3
|
30,7
|
|
2
|
5
|
175
|
113,5
|
28,5
|
1
|
1
|
9
|
55
|
|
1
|
5
|
165,1
|
86
|
19
|
2
|
2
|
1
|
172,2
|
|
1
|
5
|
191
|
98
|
23
|
2
|
2
|
5
|
95,1
|
|
1
|
5
|
260
|
154
|
30,9
|
2
|
1
|
3
|
109,1
|
|
1
|
5
|
236
|
171
|
31
|
2
|
2
|
1
|
170,2
|
|
1
|
5
|
370
|
195,5
|
38
|
2
|
2
|
2
|
190,3
|
|
2
|
5
|
144,1
|
100
|
15
|
2
|
2
|
1
|
72,5
|
|
2
|
5
|
230
|
145
|
29
|
2
|
2
|
1
|
139,1
|
|
2
|
6
|
254
|
165,5
|
33
|
2
|
1
|
8
|
157,4
|
Указания к выполнению работы
Рассмотрены следующие восемь факторов, которые могут оказывать влияние на цену строящегося жилья:
• район, где расположена, строящаяся квартира;
• количество комнат в квартире;
• общая площадь квартиры;
• жилая площадь квартиры;
• площадь кухни;
• этаж (средний или крайний);
• дом (панельный или кирпичный);
• срок сдачи квартиры (через сколько месяцев).
Код работы 338 НГУЭУ Эконометрика, вариант 5, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. По 16 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от ввода в действие новых основных фондов x2 (%).
|
Номер предприятия
|
|
|
|
Номер предприятия
|
|
|
|
|
1
|
12
|
17
|
4,7
|
9
|
17
|
22
|
7,5
|
|
2
|
13
|
18
|
5
|
10
|
18
|
24
|
8
|
|
3
|
14
|
18
|
5,8
|
11
|
19
|
27
|
8,4
|
|
4
|
14
|
19
|
5,8
|
12
|
20
|
29
|
8,7
|
|
5
|
15
|
19
|
6,1
|
13
|
21
|
30
|
8,9
|
|
6
|
15
|
20
|
6,5
|
14
|
22
|
30
|
9,1
|
|
7
|
15
|
20
|
6,8
|
15
|
23
|
34
|
10
|
|
8
|
16
|
21
|
6,9
|
16
|
24
|
35
|
10,5
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости выработки продукции на одного работника от удельного веса рабочих высокой квалификации.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих, а ввод в действие новых основных фондов составляет 7%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются помесячные данные по объему платных услуг населению в 2010 г.
|
месяц
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
месяц
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
месяц
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
январь
|
28,91
|
апрель
|
39,14
|
июль
|
38,36
|
|
февраль
|
31,96
|
май
|
34,93
|
август
|
41,4
|
|
март
|
32,48
|
июнь
|
35,26
|
сентябрь
|
44,39
|
Требуется:
1.Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3.Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4.Дать точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на декабрь 2010 г. с надежностью 0,95.
Тестовое задание
Код работы 1414 НГУЭУ Эконометрика, вариант 6, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 20 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
Домохозяйства
|
Накопления, у
|
Доход, х1
|
Стоимость имущества, х2
|
Домохозяйства
|
Накопления, у
|
Доход, х1
|
Стоимость имущества, х2
|
|
1
|
16,1
|
39,1
|
43,7
|
11
|
23,5
|
67,4
|
61,8
|
|
2
|
33,8
|
79,5
|
29,8
|
12
|
8,1
|
24,2
|
54,5
|
|
3
|
10,8
|
26,9
|
32,8
|
13
|
32,6
|
79,4
|
71,2
|
|
4
|
28,7
|
74,2
|
65,1
|
14
|
15,1
|
48,1
|
76,8
|
|
5
|
36,4
|
73,8
|
43,3
|
15
|
23,0
|
53,7
|
43,5
|
|
6
|
30,4
|
43,0
|
59,0
|
16
|
24,1
|
48,0
|
28,7
|
|
7
|
27,1
|
60,2
|
65,9
|
17
|
13,9
|
32,0
|
24,5
|
|
8
|
31,7
|
31,0
|
29,3
|
18
|
22,0
|
44,4
|
30,0
|
|
9
|
9,7
|
26,7
|
28,6
|
19
|
34,3
|
81,3
|
42,9
|
|
10
|
28,8
|
64,8
|
37,2
|
20
|
35,0
|
78,5
|
44,8
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между накоплениями и доходом.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F-критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Для домохозяйства с доходом 43,8 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии для зависимости накоплений от дохода и стоимости имущества. Пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Для домохозяйства с доходом 43,8 ден. ед. и стоимостью имущества 52,1 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1993-2009 гг.:
|
Год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
Год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
1993
|
14,7
|
2002
|
18,4
|
|
1994
|
17,5
|
2003
|
19,9
|
|
1995
|
13,8
|
2004
|
20,7
|
|
1996
|
14,4
|
2005
|
22,4
|
|
1997
|
15,5
|
2006
|
23,2
|
|
1998
|
18,1
|
2007
|
25,7
|
|
1999
|
19,4
|
2008
|
21,9
|
|
2000
|
21,2
|
2009
|
26,6
|
|
2001
|
18,8
|
|
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2010 г. с надежностью 0,9.
ТЕСТОВАЯ ЧАСТЬ
1. Коэффициент корреляции, равный нулю, показывает, что между переменными:
Код работы 972 НГУЭУ Эконометрика, вариант 6, цена 350руб
Ситуационная (практическая) задача № 6 – 1. По 16 предприятиям региона изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (% от стоимости фондов на конец года) и от ввода в действие новых основных фондов x2 (%).
|
Номер предприятия
|
|
|
|
Номер предприятия
|
|
|
|
|
1
|
12
|
17
|
4,7
|
9
|
17
|
22
|
7,5
|
|
2
|
13
|
18
|
5
|
10
|
18
|
24
|
8
|
|
3
|
14
|
18
|
5,8
|
11
|
19
|
27
|
8,4
|
|
4
|
14
|
19
|
5,8
|
12
|
20
|
29
|
8,7
|
|
5
|
15
|
19
|
6,1
|
13
|
21
|
30
|
8,9
|
|
6
|
15
|
20
|
6,5
|
14
|
22
|
30
|
9,1
|
|
7
|
15
|
20
|
6,8
|
15
|
23
|
34
|
10
|
|
8
|
16
|
21
|
6,9
|
16
|
24
|
35
|
10,5
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между выработкой продукции на одного работника и удельным весом рабочих высокой квалификации с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости выработки продукции на одного работника от удельного веса рабочих высокой квалификации.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 выработки продукции на одного работника для предприятия, на котором высокую квалификацию имеют 33% рабочих, а ввод в действие новых основных фондов составляет 7%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 6 – 2. Имеются помесячные данные по объему платных услуг населению в 2010 г.
|
месяц
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
месяц
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
месяц
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
январь
|
16
|
апрель
|
20
|
июль
|
33
|
|
февраль
|
21
|
май
|
21
|
август
|
26
|
|
март
|
18
|
июнь
|
35
|
сентябрь
|
24
|
Требуется:
1.Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3.Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4.Дать точечный и интервальный прогноз объема платных услуг на декабрь 2010 г. с надежностью 0,95.
Тестовая часть:
1. Какой метод используется для количественной оценки силы воздействия одних факторов на другие: …
Код работы 1413 НГУЭУ Эконометрика, вариант 7, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 19 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
Домохозяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Стоимость имущест ва, x2
|
|
1
|
26,5
|
40,5
|
42,8
|
|
2
|
48,4
|
75
|
26,6
|
|
3
|
15,5
|
26,7
|
34,4
|
|
4
|
30,6
|
71,1
|
65,8
|
|
5
|
32
|
74,1
|
39,2
|
|
6
|
25,3
|
35,5
|
55
|
|
7
|
20,9
|
61,6
|
63,6
|
|
8
|
38,3
|
36,4
|
26
|
|
9
|
24,6
|
30,6
|
27,9
|
|
10
|
44,1
|
67,6
|
30,7
|
|
11
|
39,9
|
73,9
|
62,9
|
|
12
|
26,6
|
32,2
|
48,5
|
|
13
|
42,9
|
86,3
|
67,1
|
|
14
|
30,8
|
55
|
70,6
|
|
15
|
38,1
|
53,9
|
43,2
|
|
16
|
37,8
|
55,4
|
22,6
|
|
17
|
27,5
|
38,5
|
21,8
|
|
18
|
35,6
|
45,1
|
23,1
|
|
19
|
49,7
|
76,2
|
42
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 47,9 ден. ед. и стоимостью имущества 33,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1991- 2009 гг.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
1991
|
15,3
|
2001
|
18,7
|
|
1992
|
18,1
|
2002
|
20,2
|
|
1993
|
13
|
2003
|
19,5
|
|
1994
|
14,6
|
2004
|
22,7
|
|
1995
|
16,5
|
2005
|
24,1
|
|
1996
|
19,1
|
2006
|
23,0
|
|
1997
|
20
|
2007
|
21,3
|
|
1998
|
19,8
|
2008
|
26,9
|
|
1999
|
19,4
|
2009
|
26,7
|
|
2000
|
18,8
|
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2011 г. с надежностью 0,95.
Тестовые задания
1. Статистика Фишера для уравнения регрессии y* = a*x + b*формуле:
Код работы 973 НГУЭУ Эконометрика, вариант 7, цена 350руб
Ситуационная (практическая) задача № 1. Изучается влияние стоимости основных и оборотных средств на величину валового дохода торговых предприятий. Для этого по 20 торговым предприятиям были получены данные, приведенные в таблице.
|
№
пред-приятия
|
Валовой доход за год, y, млн.руб.
|
Среднегодовая
стоимость, млн. руб.
|
№
пред-приятия
|
Валовой доход за год, y, млн.руб. основных фондов
|
Среднегодовая
стоимость, млн. руб.
|
|
основных фондов
|
оборотных средств
|
основных фондов
|
оборотных средств
|
|
1
|
166
|
68
|
70
|
11
|
180
|
76
|
72
|
|
2
|
158
|
66
|
64
|
12
|
178
|
80
|
64
|
|
3
|
155
|
56
|
80
|
13
|
150
|
52
|
80
|
|
4
|
177
|
79
|
61
|
14
|
158
|
69
|
60
|
|
5
|
130
|
42
|
76
|
15
|
154
|
76
|
44
|
|
6
|
155
|
59
|
73
|
16
|
126
|
50
|
56
|
|
7
|
172
|
66
|
80
|
17
|
123
|
57
|
41
|
|
8
|
143
|
51
|
73
|
18
|
155
|
61
|
69
|
|
9
|
122
|
44
|
62
|
19
|
128
|
54
|
51
|
|
10
|
149
|
56
|
71
|
20
|
130
|
59
|
45
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между валовым доходом и стоимостью основных фондов. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между этими показателями.
2. Оценить тесноту линейной связи между валовым доходом и стоимостью основных фондов с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости валового дохода от стоимости основных фондов.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины валового дохода для предприятия с основными фондами 50 млн. руб.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 величины валового дохода для предприятия, на котором стоимость основных фондов составляет 50 млн. руб., а стоимость оборотных средств - 75 млн. руб.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Динамика выпуска продукции за 1994-2011 гг. представлена в таблице.
|
Год
|
Выпуск , ед
|
Год
|
Выпуск, ед
|
Год
|
Выпуск, ед
|
|
1994
|
35
|
2000
|
52
|
2006
|
57
|
|
1995
|
40
|
2001
|
45
|
2007
|
55
|
|
1996
|
37
|
2002
|
48
|
2008
|
52
|
|
1997
|
39
|
2003
|
50
|
2009
|
51
|
|
1998
|
40
|
2004
|
55
|
2010
|
54
|
|
1999
|
47
|
2005
|
50
|
2011
|
58
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2012 г. с надежностью 0,99.
Тестовые задания
1. Суть метода наименьших квадратов заключается в: …
Код работы 603 НГУЭУ Эконометрика, вариант 8, цена 350 руб
Ситуационная (практическая) задача № 1. Имеются следующие данные о ценах и дивидендах по обыкновенным акциям, а также данные о доходности 22 компаний.
|
№
|
цена акции,
долл. США
|
доходность
капитала, %
|
уровень
дивидендов, %
|
№
|
цена акции,
долл. США
|
доходность
капитала, %
|
уровень
дивидендов, %
|
|
1
|
32
|
20
|
2,2
|
12
|
33
|
29
|
2,4
|
|
2
|
27
|
16
|
1,7
|
13
|
33
|
22
|
2,3
|
|
3
|
22
|
13
|
1,1
|
14
|
27
|
16
|
1,5
|
|
4
|
41
|
31
|
2,7
|
15
|
27
|
18
|
1,5
|
|
5
|
27
|
18
|
2,1
|
16
|
20
|
10
|
1,2
|
|
6
|
40
|
30
|
2,7
|
17
|
28
|
14
|
2
|
|
7
|
35
|
30
|
2,5
|
18
|
38
|
28
|
1,8
|
|
8
|
37
|
29
|
2,4
|
19
|
36
|
30
|
2,2
|
|
9
|
30
|
17
|
2
|
20
|
34
|
25
|
2,9
|
|
10
|
31
|
23
|
2
|
21
|
39
|
30
|
3,1
|
|
11
|
32
|
25
|
2,2
|
22
|
37
|
22
|
2,6
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между ценой акции и доходностью капитала. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между доходностью и ценой.
2. Оценить тесноту линейной связи между ценой акции и доходностью капитала с надежностью 0,9.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости цены акции от доходности капитала.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F –критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,9.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 цены акции, если доходность капитала составляет 33%.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,9 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F –критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,9.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,9 величины цены акции компании с доходностью капитала 33% и уровнем дивидендов 3%.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются поквартальные данные за последние 4 года об объеме экспорта в России (100 млрд. долл.).
|
№ кв–ла
|
Экспорт
|
№ кв–ла
|
Экспорт
|
|
1
|
51,47
|
9
|
61,06
|
|
2
|
54,69
|
10
|
60,44
|
|
3
|
53,39
|
11
|
59,14
|
|
4
|
56,61
|
12
|
57,22
|
|
5
|
55,31
|
13
|
68,6
|
|
6
|
58,53
|
14
|
69,58
|
|
7
|
64,28
|
15
|
70,52
|
|
8
|
62,36
|
16
|
71,5
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,95.
4. Дать точечный и интервальный прогноз объема экспорта на второй квартал следующего года с надежностью 0,95.
Ситуационная (практическая) задача № 3. В цехе с 10 станками ежедневно регистрировалось число вышедших из строя станков. Всего было проведено 200 наблюдений, результаты которых приведены ниже:
|
Число выбывших станков
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Число зарегистрированных случаев
|
40
|
65
|
44
|
22
|
16
|
7
|
3
|
3
|
0
|
0
|
0
|
Необходимо:
Определить исследуемый признак и его тип (дискретный или непрерывный).
В зависимости от типа признака построить полигон или гистограмму относительных частот.
На основе визуального анализа полигона (гистограммы) сформулировать гипотезу о законе распределения признака.
Вычислить выборочные характеристики изучаемого признака: среднее, дисперсию, среднее квадратическое (стандартное) отклонение.
Для генеральной средней и дисперсии построить доверительные интервалы, соответствующие доверительной вероятности 0,99.
При уровне значимости 0,05 проверить гипотезу о том, что число выбывших из строя станков имеет распределение Пуассона.
Тестовое задание
Код работы 974 НГУЭУ Эконометрика, вариант 9, цена 350руб
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 18 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
домохозяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Имущество, x2
|
домохозяйство
|
Накопления, y
|
Доход, x1
|
Имущество, x2
|
|
1
|
39
|
47,5
|
48,1
|
10
|
35
|
65,1
|
35,9
|
|
2
|
38
|
55
|
45,2
|
11
|
41
|
44,4
|
51,7
|
|
3
|
35
|
34,9
|
54
|
12
|
36
|
69,9
|
37,6
|
|
4
|
42
|
71,8
|
35,9
|
13
|
42
|
44,4
|
50,7
|
|
5
|
39
|
40,9
|
51,6
|
14
|
35
|
70,3
|
35,2
|
|
6
|
34
|
61,9
|
39
|
15
|
39
|
42,4
|
49,1
|
|
7
|
45
|
42,7
|
58,5
|
16
|
37
|
59,7
|
38,7
|
|
8
|
38
|
62,3
|
42,4
|
17
|
46
|
47,2
|
56,8
|
|
9
|
46
|
51,3
|
58,3
|
18
|
41
|
66,7
|
44,2
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и стоимостью имущества. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X2 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и имуществом с надежностью 0,99.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от стоимости имущества.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,99.
6. Для домохозяйства со стоимостью имущества 55 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,99 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,99.
12. Для домохозяйства с доходом 39 ден. ед. и стоимостью имущества 55 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,99.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. В таблице представлена динамика изменений курса акций промышленной компании в течение 12 месяцев.
|
T
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
|
yt
|
520
|
518
|
515
|
520
|
517
|
516
|
|
T
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
|
yt
|
518
|
524
|
520
|
519
|
516
|
514
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз курса акций компании на предстоящий март с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Какой метод используется для выявления формы воздействия одних факторов на другие?
Код работы 1478 НГУЭУ Эконометрика, вариант 9, цена 350 рублей
Ситуационная (практическая) задача № 1. Проведено бюджетное обследование 26 случайно выбранных домохозяйств. Оно дало следующие результаты (в ден. ед.):
|
домо- хозяйс тво
|
Накоплен ия, y
|
Дохо д, x1
|
Стоимос ть имущест ва, x2
|
домо- хозяйств о
|
Накоплен ия, y
|
Доход, x1
|
Стоимост ь имущест ва, x2
|
|
1
|
25,8
|
39,6
|
46
|
14
|
23,7
|
71,3
|
63,8
|
|
2
|
13, 2
|
73,3
|
26
|
15
|
29,1
|
27,4
|
48,2
|
|
3
|
15,9
|
26,9
|
28,3
|
16
|
23,7
|
80,9
|
71,5
|
|
4
|
23,3
|
78,9
|
68,5
|
17
|
30,3
|
49,9
|
71,1
|
|
5
|
17,8
|
76,8
|
46,2
|
18
|
20,9
|
52,3
|
37,7
|
|
6
|
30,5
|
35,9
|
60,3
|
19
|
16,5
|
54,5
|
23,2
|
|
7
|
26,3
|
64,6
|
68,1
|
20
|
21,1
|
41,3
|
29,4
|
|
8
|
23,7
|
32,9
|
32,5
|
21
|
17,3
|
48,9
|
21,3
|
|
9
|
24,7
|
26,1
|
30,7
|
22
|
16
|
79,1
|
41,2
|
|
10
|
25
|
33,7
|
37,9
|
23
|
17,9
|
81,7
|
50,3
|
|
11
|
18,7
|
66,3
|
40,7
|
24
|
17,7
|
79
|
47,5
|
|
12
|
19,8
|
81,4
|
38,7
|
25
|
22,2
|
65,7
|
53,4
|
|
13
|
24,2
|
48,5
|
47
|
26
|
25,3
|
68,6
|
67,4
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между накоплениями и доходом. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между показателями X1 и Y.
2. Оценить тесноту линейной связи между накоплениями и доходом с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости накоплений от дохода.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,95.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F-критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Для домохозяйства с доходом 62,5 ден. ед. и стоимостью имущества 51,2 ден. ед. дать точечный и интервальный прогноз накоплений с надежностью 0,9.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются данные о выпуске продукции на предприятии (тыс. руб.) за 1995- 2005 г.г.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
год
|
Объем платных услуг, млн. руб.
|
|
1995
|
15,5
|
2001
|
20,5
|
|
1996
|
17,1
|
2002
|
18,7
|
|
1997
|
14,2
|
2003
|
20,1
|
|
1998
|
15,2
|
3004
|
21,5
|
|
1999
|
16,9
|
2005
|
25,9
|
|
2000
|
20,1
|
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,9.
4. Дать точечный и интервальный прогноз выпуска продукции на 2007 г. с надежностью 0,9.
Тестовые задания
1. Коэффициент регрессии вычисляется по формуле:
Код работы 975 НГУЭУ Эконометрика, вариант 10, цена 350 руб
Ситуационная (практическая) задача № 1. Предполагается, что объем предложения Y некоторого блага для функционирующей в условиях конкуренции фирмы линейно зависит от цены этого блага X1 и заработной платы X2 сотрудников фирмы, производящих данное благо. Статистические данные за 20 месяцев собраны в следующую таблицу:
|
Месяц
|
Y,
тыс. ед.
|
X1,
руб.
|
X2,
тыс. руб.
|
Месяц
|
Y,
тыс. ед.
|
X1,
руб.
|
X2,
тыс. руб.
|
|
1
|
18,9
|
14
|
12
|
11
|
26,12
|
23,4
|
17,7
|
|
2
|
24,68
|
15,6
|
8,2
|
12
|
31,9
|
25
|
12,3
|
|
3
|
21,4
|
16
|
10,4
|
13
|
29,68
|
25,6
|
16,6
|
|
4
|
25,78
|
16,6
|
6,9
|
14
|
33,08
|
27,6
|
16,4
|
|
5
|
22,94
|
16,8
|
9,3
|
15
|
30,9
|
29
|
20
|
|
6
|
26,76
|
18,2
|
7,3
|
16
|
36,84
|
30,8
|
13,8
|
|
7
|
23,64
|
18,8
|
12,3
|
17
|
32,5
|
31
|
17,9
|
|
8
|
28,98
|
20,6
|
13,4
|
18
|
35,7
|
32
|
14,9
|
|
9
|
26,66
|
22,2
|
15,7
|
19
|
34,72
|
33,4
|
19,8
|
|
10
|
30,16
|
23,2
|
13,2
|
20
|
39,52
|
33,4
|
18
|
Требуется:
1. Построить корреляционное поле между объемом предложения блага и его ценой. Выдвинуть гипотезу о тесноте и виде зависимости между указанными показателями.
2. Оценить тесноту линейной связи между объемом предложения блага и его ценой с надежностью 0,95.
3. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения регрессии для зависимости объема предложения блага от его цены.
4. Проверить статистическую значимость параметров уравнения регрессии с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
5. Рассчитать коэффициент детерминации. С помощью F -критерия Фишера оценить статистическую значимость уравнения регрессии с надежностью 0,95.
6. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 объема предложения, если цена блага составит 20 руб.
7. Рассчитать коэффициенты линейного уравнения множественной регрессии и пояснить экономический смысл его параметров.
8. Проанализировать статистическую значимость коэффициентов множественного уравнения с надежностью 0,95 и построить для них доверительные интервалы.
9. Найти коэффициенты парной и частной корреляции. Проанализировать их.
10. Найти скорректированный коэффициент множественной детерминации. Сравнить его с нескорректированным (общим) коэффициентом детерминации.
11. С помощью F -критерия Фишера оценить адекватность уравнения регрессии с надежностью 0,95.
12. Дать точечный и интервальный прогноз с надежностью 0,95 объема предложения блага для фирмы, если цена блага составит 20 руб., а заработная плата сотрудников фирмы равна 10 тыс. руб.
13. Проверить построенное уравнение на наличие мультиколлинеарности по: критерию Стьюдента; критерию χ2. Сравнить полученные результаты.
Ситуационная (практическая) задача № 2. Имеются поквартальные данные по товарообороту некоторой компании в 1997-2010 гг.
|
Год
|
Товарооборот, млн. руб.
|
Год
|
Товарооборот, млн. руб.
|
|
1997
|
76
|
2004
|
86
|
|
1998
|
84
|
2005
|
93
|
|
1999
|
83
|
2006
|
85
|
|
2000
|
88
|
2007
|
90
|
|
2001
|
79
|
2008
|
91
|
|
2002
|
78
|
2009
|
95
|
|
2003
|
88
|
2010
|
92
|
Требуется:
1. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде.
2. Рассчитать коэффициенты автокорреляции. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.
3. Оценить параметры линейной трендовой модели, проверить статистическую значимость соответствующего уравнения регрессии с надежностью 0,99.
4. Дать точечный и интервальный прогноз товарооборота компании на 2012 год с надежностью 0,99.
Тестовые задания
1. По характеру различают связи:
|